Открытый интерес к BTC-фьючерсам на CME вырос на 70%: восходящий тренд Биткоина продолжится?

Если бар только начал выстраиваться, то ОИ будет равен нулю, а к моменту закрытия бара ОИ будет положительным или отрицательным, что означает либо увеличение ОИ, либо его уменьшение. Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change).

Он может решить, что в этой конкретной области он отскочит от уровня из-за цен на этом уровне в обратном направлении. Это инструмент, который должен иметь любой серьезный трейдер, и у него есть много идей, которые он предлагает трейдерам. Они стремятся занимать позиции по рынку в расчете на движение стоимости актива в направлении выставленной сделки. Важно учитывать то, индикатор открытого интереса что уровни могут меняться каждую торговую сессию, хотя кардинальные изменения происходят крайне редко. В качестве контрактов на бирже предлагаются фьючерсные и опционные контракты. Сильный бычий тренд на основе показателей цены и открытого интересаЕсли на рынке образовалась нисходящая тенденция, а показатель отрытого интереса падает, значит это уверенный медвежий тренд.

Цена акций проблемного биткойн-майнера Core Scientific подскочила на 200%

Множество стратегий в Интернете советуют использовать каждый уровень, подтверждая разворот с помощью образования пин-баров или технических индикаторов, в частности, осцилляторов. Мы рассмотрим стратегию, полностью основанную на анализе Открытого Интереса. Последние обозначения определяют текущую вероятность получения «страховой» премии покупателем опциона. Последние три колонки цифр ОИ – это непосредственные данные, используемые для прогноза движения валютных пар на Форекс.

• В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц.
• Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка.
• Если цена устойчиво держится ниже, а индикатор смотрит вниз, стоит продавать.
• Но с тех пор институциональный открытый интерес к биткойнам снижается из-за угасания интереса к биткойн-ETF.
• Поэтому трейдеры часто прибегают к анализу объемов с помощью Открытого интереса фьючерсов и опционов.

Нам нужно выбрать котировку страйк по объему либо открытому интересу . Рынок деривативов становится все более важной частью экосистемы биткоина, и общий открытый интерес, наблюдаемый на всех платформах, в последнее время растет. Если же при подходе графика к уровню рынок ослабевает (ОИ и объемы снижаются), то скорее всего, произойдет отбой.

Примеры сделок на валютных парах, исходя из анализа уровней опционов

В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения. Чикагская биржа опционов — реальный экономический субъект, где трейдеры могут заключать сделки. Эти данные формируются в ежедневные отчеты, которые могут указать уровни и зоны, в которых трейдеры установили отложенные ордера. Это в свою очередь дает примерное понимание того, что может происходить с ценой при достижении этих уровней.

Если не предполагается выход экономических данных, мы можем быть уверены с высокой долей вероятности, где произойдёт разворот. И даже экономическая статистика не всегда способна преодолеть данный барьер. Мы не хотели утомить вас лишней информацией, а обращаем внимание на то, как важен анализ опционных уровней. Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок. Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи.

В середине XIX века таким образом заключались сделки на будущий урожай, позволяя производителям заранее фиксировать стоимость товара. При этом запоздавшие покупатели продолжают открывать длинные позиции, потому что помнят вчерашний трендовый день. Часть трейдеров фиксируют прибыль по длинным позициям, поэтому OI Analyzer Sell снижается.

Такая тактика связана с резким оттоком ликвидности в опционы, которые начинаются по средам. Статусе ATM, который определяет равенство страйка текущему курсу валютной пары.

Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

По данным аналитической платформы Skew, в пятницу объем активных позиций по биткоин-фьючерсам CME был равен $345 млн, что соответствует минимальному уровню с 4 мая. Обычно активность на CME рассматривают как отражение участия институциональных инвесторов в криптовалютном рынке. Открытый интерес на рынке биткоин-фьючерсов Чикагской товарной биржи снижается на протяжении последних недель. Наблюдаемая динамика может объясняться смещением внимания на пространство децентрализованных финансов . Есть еще и так называемые major levels, обозначенные на приведенном выше графике как зона D. По ним устанавливаются примерные уровни стоп-лосса и тейк-профита, также эти уровни хорошо подходят для агрессивной торговли при заключении сделок после пробоя ценой зоны А.

Никакая часть предоставляемого нами контента не является финансовой консультацией, юридической консультацией или любой другой формой консультации, предназначенной для какой-либо вашей личной цели. Любое использование нашего контента осуществляется исключительно на ваш страх и риск. Вы должны провести свои собственные исследования, обзор, анализ и проверку нашего контента, прежде чем полагаться на них. Торговля-очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед принятием любого решения. Никакой контент на нашем сайте не является публичной офертой или приглашением к действию.

Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. Как правило, трейдеру достаточно одного раза попробовать торговать с применением открытого интереса, чтобы тот стал его надежным подсказчиком навсегда. ЦенаОбъемОткрытый интересРынокРастетРастетРастетСильныйРастетПадаетПадаетСлабыйПадаетРастетРастетСлабыйПадаетПадаетПадаетСильныйПри сильном рынке целесообразнее открывать сделки, чем при слабом. При этом, соответственно, при росте целесообразно открывать длинные позиции, а при падении — короткие. Но все равно по большому объему, можно предположить, что появился крупный игрок или разворот.

В четырехзначном меняющемся коде 6Е обозначает наименование валюты (6E-EURUSD, 6G – фунт и т.д.). За ним следует буква месяца, а последняя цифра 9 или 0 обозначает год. Нажимая на нее, трейдер попадает в «хаб данных», объединяющий Открытый Интерес фьючерсов и опционов FX. Информация о них доступна торгующим трейдерам в режиме онлайн (лента торгов) и публично дублируется на бирже (один или несколько раз) в течение дня. Своим появлением фьючерсы обязаны Продавцам и Покупателям сельхозпродукции.

CME обновила рекорд

Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки. Для PUT опциона вычитаем, а для CALL опциона прибавляем эти значения. (Значения премии могут постоянно меняться в зависимости от ситуации на рынке, потому как маркетмейкер меняет премии в самом процессе торгов).

В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки. От последней в свою очередь сильно зависит успех тех или иных финансовых операций, проводимых спекулянтом. Индикатор OI Indicator транслирует данные с Чикагской биржи CME и показывает максимальные уровни открытого интереса. Open Interest – индикатор, отображающий график суммы покупок и продаж или, другими словами, суммарный объем сделок в рынке.

Объём активных позиций на рынке BTC-фьючерсов CME вырос до рекордного максимума

Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на дневном таймфрейме. Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике.

Есть ли манипуляции на Форекс?

По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток. Появилось много вопросов, что и откуда я беру при расчете опционных уровней. Таким образом, цена легко разбивает область и продолжает двигаться, пока заказы не иссякли. Цена при приближении к определенной области решит сделать одно из следующих действий, особенно в отношении размера заказов в этих областях.

Открытый Интерес опционов – это разделенный по ценовым уровням (страйкам) совокупный объем купленных и проданных контрактов Call и Put, отдельно по каждому виду. Высокую прибыль обеспечила “улыбка волатильности” – построенная кривая изменения теоретической стоимости премий опционов Put и Call, позволившая покупать и продавать контракты с отклонением от ее значений. Открытый интерес (ОИ) фьючерсов – это совокупный объем купленных или проданных, удерживаемых трейдерами, производных контрактов. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров.

Как и любой покупатель страховки, трейдер рискует потерять только стоимость выплаченной премии на страйке, но оставляет для себя возможность получить прибыль от роста/падения. Продавец сразу получает прибыль от сделки, так как ему зачисляется уплаченная Покупателем премия, но рискует зафиксировать на момент экспирации ничем не ограниченный убыток. Страховка действует https://boriscooper.org/ на протяжении периода экспирации – месяца, квартала, которая совпадает по срокам с фьючерсами, но происходит на день-два позже. Смещение оправдано начислением новой серии фьючерсов на поставочные опционы. «офсетную сделку» – купив равное проданному количество производных инструментов или продав равное ранее купленным количество контрактов (в сумме получается ноль).

Для анализа информации используются индикаторы, программно-аналитические комплексы. Они созданы для всех видов терминалов, но есть и такие, которые разработаны под отдельные виды активов. Чтобы на графике можно было построить опционные уровни, необходима свежая информация из каких-либо внешних источников. Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам.

Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения. Также принято считать, что при росте цены и падении уровня открытого интереса ралли происходит ввиду фиксациии прибыли медведями, такие всплески обычно бывают краткровременными. Хотя показатели открытого интереса указывают на интерес инвесторов к финансовому продукту, довольно непросто определить, ставят ли покупатели на падение или рост актива.

Практика опционных уровней

Эти сведения находится в свободном доступе, ознакомится с ними можно на сайте биржи CME Group. Периодически, здесь публикуются бюллетени, в которых отображаются все важные опционные уровни. Разобраться во всех тонкостях, публикуемых данных, будет сложно любому инвестору без предшествующей подготовки. Даже если вы попробуете самостоятельно отыскать нужную информацию в сети Интернет, скорее всего вас постигнет неудача. Мы научим вас читать хитросплетения цифр, и вычленять сведения, необходимые для успешной торговли.